JoinQuant (北京小龙虾科技),专业的量化投研平台,是量化行业先进的金融科技公司。基于聚宽量化平台积累的用户、技术、市场优势,以量化基金和Alpha算法服务进行商业变现。
聚宽量化投研平台沉淀7年,服务超几十万量化投研用户
2017年获得BAT(百度)的战略投资,占股30%比例
旗下私募基金聚宽投资,于2018年开始运作,超额显著
基金 2019年开始对外服务,当前管理规模达百亿
为国内TOP15券商超过12家提供量化投研、交易平台服务
为国内超过4500家量化机构提供量化数据JQData服务
聚宽CEO 高斯蒙
高斯蒙,JoinQuant创始人/CEO/聚宽投资负责人,目前全权负责聚宽投资的策略投研。高斯蒙先后就职于微软亚洲研究院、百度,积累了大量的算法、技术经验。后来接触量化投资,研究各种标的(数字货币、二级市场等)的量化模型和交易实战。
基于互联网背景和对量化交易的热爱/经验积累,2015年创立聚宽,2017年创立了北京聚宽投资管理有限公司,已实现从原始数据获取及特征挖掘,再到全预测周期alpha策略,及算法交易的全自研开发。
投研团队介绍
核心技术人员来自BAT等科技公司,超60%投研人员来自聚宽平台深度用户。汇聚国内外知名学府天体物理、流体力学、理论数学、金融工程、统计学等专业人才, 90%以上拥有硕博学位,人才队伍拥有共同的团队、品牌认同感,怀着科学、严谨的态度,以及对量化的信念与热爱。基于差异化的背景 + 闪现的灵感 + 独立的市场理解给聚宽带来了独特且多元的竞争力。
聚宽更倾向于招募那些未被其他私募体系化培育过、不受限于固有策略框架、自己有较多独特视角的研究员。严苛的选择,让聚宽汇聚了一批实力强劲、热爱量化、认可聚宽的同路人,带来的是团队的高度稳定性、投研的极度自驱,以及策略的差异化竞争优势。
产品主策略
中证500指数增强,收益来源:指数涨幅Beta收益+超额增强Alpha收益。
全市场选股,对齐中证500的行业分布和市值标准差,以及Barra风险因子约束,来对齐500指数(让模型从各个行业中,选取未来一段时间更强的股票)
实盘策略包含上千个有效因子,包含T0交易策略、短周期选股策略、长周期选股策略(挖掘强逻辑、低相关、高质量的因子,通过预测不同周期的模型,赚取不同交易周期的钱)
主要通过日间选股不断积累超额,以及日内交易增强底仓收益,来获取超额收益(选取未来几天更强的股票的同时,在买卖之间的交易日里,还叠加T0收益)
指增策略特点:约95%仓位,不进行仓位管理,不做大盘择时;通过行业约束等风控项,控制超额回撤(通过选股和交易赚钱,而不是择时)
产品风控
1、黑名单、白名单机制:基于算法模型的评估结果,动态调整部分股票评价,细致到个股。
2、行业、市值约束:指增策略,行业、市值的持仓分布对标指数,当前不超过±0.05行业差。
3、Barra衍生风险约束:其他基于barra衍生风险因子、针对策略特色因子的特殊风格约束。
4、集中度约束:当前持仓上千支,个股持仓不超过2%。
策略收益来源丰富
聚宽投资投研开发团队,专人负责模块化开发。策略以多因子模型为基础框架,包含上千个有效因子,包含T0交易策略、短周期、长周期选股策略等等。模型因子覆盖面广,支持多维度预测周期、多种超额收益来源,能适应更多行情风格。
产品成立以来,策略持续保持1~2个月大版本迭代一次,侧重提升策略获利能力,目前聚宽投资已经做到了多预测周期覆盖。(Tick粒度的算法交易、2-20分钟的短周期T0、20-60分钟的长周期T0、1-5日的短周期日级、5-20天的长周期日级,事件驱动,黑名单等等模型,都已具备。)
聚宽未来3~5年目标规划
不断扩展海外业务,让量化社区在全球范围有一定知名度,为策略全球化做支撑。成为中国顶级私募和中国顶级算法服务公司,并有一定的海外规模,黏住核心客户,扩展业务边界,成为知名数据公司。